證監就持牌法團流動資金風險管理提額外指引

證監會表示，向券商等持牌法團發出通函，主要就其在集團內聯屬公司的客戶款項、流動資金以及資金來源的集中風險，提供有關建立及維持審慎風險管理作業手法的額外指引。 證監指，香港是國際金融中心及亞洲的貿易樞紐，因此其證券市場容易受全球市場環境的大幅波動影響。市場情緒急劇波動可能會引致大規模的流動資金緊縮，持牌法團應盡量實施預防措施來應對這些風險，以確保財政穩定。 證監會近期對集團內有聯屬公司的選定持牌法團展開實況調查，兩大主要風險範圍在於對存放於聯屬銀行的客戶款項的保障，及對集團內聯屬公司提供資金的依賴。依然關注持牌法團是否已嚴格評估其流動資金的需要及制訂應急計劃，以承受來自市場各方面的壓力或特殊壓力，持牌法團應主動管理流動資金風險，包括交易對手的集中風險限額。 為確保客戶資產獲得充分保障，證監會提醒持牌法團建立、維持並遵循有關審慎風險管理的作業手法，特別是制定及執行針對聯屬金融機構的集中風險限額，以確保客戶款項獲得充分保障。 同時，為妥善管理與持牌法團業務相關的風險，並確保持牌法團可取得足夠應急資金，以應付在波動不穩的市況下流動資金短缺情況，證監會指，持牌法團不應倚賴來自集團內的單一資金來源，而應制訂一個含多個資金來源的多元化策略，並對現有資金來源進行定期檢討，以及從非聯屬金融機構取得額外應急流動資金的來源。(nc)