傳金管局加密查問港銀債券持倉 回應：有足夠流動性應對壓力

本地傳媒引述消息透露，金管局自3月初美國矽谷銀行事件後，持續就債券持倉情況向各銀行加強查詢的密度及深度，包括了解投資年期及品種、美國國庫券持倉詳情，亦要求銀行就所持長債，在假設市場跌價下的未變現賬面損失作模擬測試。

據悉，有關做法反映金管局對美國連番加息後，銀行資產負債錯配風險及信貸緊縮的關注。金管局至今未有就銀行所持長短債比例釐定硬指標，亦無直接要求業界持有更多短債，皆因此舉並非該局一貫風險為本的監管模式。

金管局：港銀LCR和LMR均高於要求

金管局回應指，具體內容不作評論，但最新的壓力測試結果顯示，香港銀行有足夠流動性應對不同壓力情景，去年第四季大型銀行的平均流動性覆蓋率（LCR）為162%，其他銀行的平均流動性維持比率（LMR）為63%，兩者均遠高於100%及25%的法定最低要求。

分析料本地銀行無面臨擠提風險

報道引述分析指，本地銀行普遍不會持有太多長年期定息金融資產，投放年期亦傾向中短期居多，故因加息造成資產跌價虧損的情況，不會像美國銀行般嚴重，目前亦無跡象顯示本港銀行面臨類似個別海外銀行的恐慌或擠提風險。