传金管局加密查问港银债券持仓 回应：有足够流动性应对压力

本地传媒引述消息透露，金管局自3月初美国矽谷银行事件后，持续就债券持仓情况向各银行加强查询的密度及深度，包括了解投资年期及品种、美国国库券持仓详情，亦要求银行就所持长债，在假设市场跌价下的未变现账面损失作模拟测试。

据悉，有关做法反映金管局对美国连番加息后，银行资产负债错配风险及信贷紧缩的关注。金管局至今未有就银行所持长短债比例厘定硬指标，亦无直接要求业界持有更多短债，皆因此举并非该局一贯风险为本的监管模式。

金管局：港银LCR和LMR均高于要求

金管局回应指，具体内容不作评论，但最新的压力测试结果显示，香港银行有足够流动性应对不同压力情景，去年第四季大型银行的平均流动性覆盖率（LCR）为162%，其他银行的平均流动性维持比率（LMR）为63%，两者均远高于100%及25%的法定最低要求。

分析料本地银行无面临挤提风险

报道引述分析指，本地银行普遍不会持有太多长年期定息金融资产，投放年期亦倾向中短期居多，故因加息造成资产跌价亏损的情况，不会像美国银行般严重，目前亦无迹象显示本港银行面临类似个别海外银行的恐慌或挤提风险。